程序化交易报备指南
根据《期货市场程序化交易管理规定（试行）》及各交易所程序化交易管理办法，期货公司接受客户程序化交易委托前，应当与客户签订程序化交易委托协议（以下简称委托协议），期货公司客户从事程序化交易前，应当向期货公司报告有关信息，期货公司应当向相关期货交易所报告，并在收到期货交易所反馈后向客户确认。客户收到期货公司确认后，方可从事程序化交易。
一、程序化交易报备标准
客户在交易所的交易符合以下条件之一的，应当履行报告义务：
- 在1个交易日内出现10次（含）以上1秒钟内10笔（含）以上报撤单的，实际控制关系账户组的报撤单笔数按照单个客户执行。
- 合约代码、买卖方向、委托数量、委托价格等交易指令核心要素以及交易指令的下达时间均由计算机自动决定的。
- 使用自主研发或者其他定制程序化交易软件的。
- 交易所认定的其他需要报告的情形。
二、程序化交易报备管理
- 客户从事程序化交易前，与金瑞期货股份有限公司（以下简称金瑞期货）签署《金瑞期货程序化交易委托协议》（附件1）、《关于交易所收取交易申报费的风险告知书》（附件2）、填报《期货市场程序化交易客户信息报告表》（附件3）。
- 客户使用外部系统接入金瑞期货交易信息系统前，应当签署《金瑞期货信息系统外部接入协议》（附件4），按照《金瑞期货外部系统接入及穿透式监管测试申请表》（附件5）进行看穿式相关测试。
- 客户用于程序化交易的技术系统在接入金瑞期货交易信息系统前，应当联系金瑞期货或委托第三方机构进行测试。金瑞期货程序化交易系统测试报告见《期货程序化交易系统功能测试汇总表》（附件6）、《测试总结报告》（附件7）。
- 金瑞期货核查上述步骤1-3的资料无误后，向相关期货交易所报备客户的程序化交易信息，并在收到期货交易所反馈后向客户确认，客户收到期货公司确认后方可从事程序化交易。
- 高频交易者还应当报告交易策略类型及主要内容、最高报撤单频率、单日最高报撤单笔数、服务器所在地、技术系统测试报告、应急方案、风险控制措施等信息。
以上具体流程图见《金瑞期货外部系统接入穿透登录及功能测试与程序化报备流程图》（附件8）。
对于2025年10月9日前已经从事程序化交易相关活动的客户，应与金瑞期货补充签署《程序化交易委托协议》、填报《期货市场程序化交易客户信息报告表》后，由金瑞期货向相关期货交易所报备。自2026年4月9日起，已经从事程序化交易相关活动的客户未进行程序化交易报告的，不得从事程序化交易。
三、程序化交易报备信息变更
客户存在下列情形之一的，属于重大变更，应当及时联系金瑞期货进行变更报告：
（一）交易者名称、产品管理人发生变更；
（二）交易指令执行方式和交易软件名称、基本功能、开发主体发生变更；
（三）高频交易者的交易策略类型、最高报撤单频率、单日最高报撤单笔数发生变更；
（四）停止进行程序化交易；
（五）交易所认定的其他重大变更情形。
同时，要求程序化交易者在报告信息发生重大变更时，应当在变更发生后的 30 个交易日内进行变更报告。
四、监管要求
（一）交易者从事程序化交易，因不可抗力、意外事件、重大技术故障、重大人为差错等突发事件，可能引发期货价格或者市场重大异常波动的，应当立即采取暂停交易、撤销委托等措施。出现上述情形的，客户应当及时向金瑞期货报告。
金瑞期货如发现客户出现前款情形的，有权按照期货交易所规定和《程序化交易委托协议》约定，立即采取暂停接受其委托、撤销相关报单等措施。
（二）如因程序化交易原因导致交易行为明显异常，可能影响交易所或金瑞期货系统安全的，金瑞期货有权不经客户同意采取包括但不限于中止接入、终止接入、限制客户交易频率、暂停交易等风险防范措施。
（三）对于违反相关规定的程序化交易者，交易所将责令改正，并可以采取提示通知、要求报告情况、约见谈话、限制开仓等措施。
如您有任何的疑问或问题，欢迎咨询您的客户经理。金瑞期货竭诚为您服务。
