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金瑞期货 Jinrui Futures
上证50ETF期权合约基本条款
来源:金瑞期货 阅读:6023 日期:2016-05-17

合约标的

上证50交易型开放式指数证券投资基金(“50ETF”

合约类型

认购期权和认沽期权

合约单位

10000

合约到期月份

当月、下月及随后两个季月

行权价格

5个(1个平值合约、2个虚值合约、2个实值合约)

行权价格间距

3元或以下为0.05元,3元至5元(含)为0.1元,5元至10元(含)为0.25元,10元至20元(含)为0.5元,20元至50元(含)为1元,50元至100元(含)为2.5元,100元以上为5

行权方式

到期日行权(欧式)

交割方式

实物交割(业务规则另有规定的除外)

到期日

到期月份的第四个星期三(遇法定节假日顺延)

行权日

同合约到期日,行权指令提交时间为9:15-9:259:30-11:3013:00-15:30

交收日

行权日次一交易日

交易时间

上午9:15-9:259:30-11:309:15-9:25为开盘集合竞价时间)
下午13:00-15:0014:57-15:00为收盘集合竞价时间)

委托类型

普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托以及业务规则规定的其他委托类型

买卖类型

买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及业务规则规定的其他买卖类型

最小报价单位

0.0001

申报单位

1张或其整数倍

涨跌幅限制

认购期权最大涨幅=max{合约标的前收盘价×0.5%min [合约标的前收盘价-行权价格),合约标的前收盘价]×10%}
认购期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10
认沽期权最大涨幅=max{行权价格×0.5%min [行权价格-合约标的前收盘价),合约标的前收盘价]×10%}
认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10

熔断机制

连续竞价期间,期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时,期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段

开仓保证金最低标准

认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的前收盘价)合约单位
认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格] ×合约单位

维持保证金最低标准

认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+Max12%×合约标的收盘价-认购期权虚值,7%×合约标的收盘价)合约单位
认沽期权义务仓维持保证金=Min[合约结算价 +Max12%×合标的收盘价-认沽期权虚值,7%×行权价格),行权价格合约单位