尊敬的投资者：
 

现就2024年9月份5年期国债期货、10年期国债期货、2年期国债期货、30年期国债期货交割相关事项提示如下：

一、5年期国债期货、10年期国债期货、2年期国债期货、30年期国债期货合约最后交易日为合约到期月份的第二个星期五，最后交易日为国家法定节假日或者因异常情况等原因未交易的，以下一交易日为最后交易日。TF2409、T2409、TS2409、TL2409合约的最后交易日为2024年9月13日。

二、国债期货实行持仓限额制度，自交割月份之前的一个交易日起，客户TF2409、T2409、TS2409、TL2409合约持仓限额分别为600手、1200手、600手、600手；非期货公司会员TF2409、T2409、TS2409、TL2409合约持仓限额分别为1200手、2400手、1200手、1200手。超出持仓限额标准的，交易所按照《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的相关规定，对超仓头寸予以强行平仓。因强行平仓产生的亏损由直接责任人承担，盈利依规予以罚没。

三、参与交割的非期货公司会员应当事先向交易所申报国债托管账户。参与交割的客户应当事先通过会员向交易所申报国债托管账户。会员、客户应当确保所申报的国债托管账户真实、有效。同一客户在不同会员处开户的，应当分别申报国债托管账户。

非期货公司会员、客户按照交易编码申报国债托管账户，申报中央结算开立的国债托管账户的，只能申报一个国债托管账户；申报中国结算开立的国债托管账户的，应当同时申报在中国结算上海分公司和中国结算深圳分公司开立的国债托管账户，且只能分别申报一个国债托管账户。

四、自交割月份之前的二个交易日起至最后交易日之前一个交易日，每日收市后，同一交易编码的交割月份合约双向持仓对冲平仓，平仓价格为该合约前一交易日的结算价。对冲平仓结果不计入当日结算价的计算。

五、自交割月份之前的一个交易日起，交易所按照《中国金融期货交易所风险控制管理办法》的相关规定，对未通过国债托管账户审核的非期货公司会员、客户的交割月份合约持仓予以强行平仓，即如果非期货公司会员、客户在8月29日结算时，在交易所没有审核通过的国债托管账户，同时又持有TF2409、T2409、TS2409、TL2409合约持仓，将会在8月30日被强行平仓。因强行平仓产生的亏损由直接责任人承担，盈利依规予以罚没。

六、合约进入交割月份后至最后交易日之前，由卖方在当日15:15前主动提出交割申报，交易所按照“申报意向优先，持仓日最久优先，相同持仓日按比例分配”的原则确定进入交割的买方持仓。当日未进行交割申报但被交易所确定进入交割的买方持仓，交易所根据卖方交券的国债托管账户，按照同国债托管机构优先原则在该买方事先申报的国债托管账户中指定收券账户。

        七、最后交易日收市后，同一客户号的双向持仓对冲平仓，平仓价格为该合约前一交易日的结算价，同一客户号的净持仓进入交割。对冲平仓结果不计入交割结算价的计算。

 

       根据《中国金融期货交易所国债期货合约交割细则》，在国债期货合约交割月份之前的二个交易日尚未通过国债托管账户审核的客户，自交割月份之前的一个交易日至最后交易日，在该国债期货交割月份合约的持仓应当为0。自交割月份之前的一个交易日起，交易所对未通过国债托管账户审核客户的交割月份合约持仓予以强行平仓。

        

特此通知。

 

金瑞期货股份有限公司

 

2024年8月16日