基于均值回复过程的统计套利_套利报告系列之四

 在报告《市场中性策略在中国期货市场的应用》中，我们介绍了基于协整的统计套利策略，并且利用沪铜和沪铝的价格进行了实证分析。在本篇报告中，我们对原来的统计套利策略进行调整，采用新的建模方法进行建模。

在本篇报告中，我们采用单因子Vasicek模型来表述均值回复现象。重新设计了交易信号和交易规则。

我们依然采用沪铜和沪铝的数据来进行实证。我们总共进行了7次交易，其中成功6次，失败1次。在本次交易中，交易时间平均为23天。